Robustez asintótica de la estadística de Hotelling
Tipo de documento
Lista de autores
Gneri, Mario Antonio y Pimentel-Barbosa, Emanuel
Resumen
Es sabido que, bajo la hipótesis de normalidad, la distribución asintótica de la estadística T2 de Hotelling es una chi-quadrado. En este trabajo damos una demostración de que la hipótesis de normalidad puede ser suprimida, permaneciendo el resultado válido bajo condiciones bastante generales (finitud de momentos de orden 2 y matriz de covariancia definida positiva). Esta afirmación más general es también mencionada en la literatura, pero nos parece necesaria una demostración rigurosa de la misma.
Fecha
2012
Tipo de fecha
Estado publicación
Términos clave
Estadística | Generalización | Probabilidad | Procesos de justificación
Enfoque
Idioma
Revisado por pares
Formato del archivo
Referencias
Anderson, T. W., 1971. An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, John Wiley and Sons. Gnedenko, B., 1978. The Theory of Probability, Mir Publishers, Moscow. Hotelling, H., 1931. The generalization of Student´s ratio, Annals of Mathematical Statistics 2, 330–378. Johnson, R. A. and Wichern, D. W., 1998. Applied Multivariate Analysis, Prentice Hall. Prohorov, Yu. V., 1956. Convergence of random processes and limit theorems in probability theory, Theor. Probability Appl. 1, 157–214. Seber, G. A. F., 1984. Multivariate Observations, Wiley Series in probability and mathematical statistics, John Wiley and Sons.